猪猪侠讯:中大期货：豆粕期货跨期套利估量

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　　6、平仓时机：平仓时也要筛选时机，不能固定的以-100点价差为基准进行平仓，可以根据价差走势进行估量，在价差收窄过程中趋稳时分批了结头寸。

　　7、资金安排：每个人资金状况不同，风险偏好不同，可根据自己的实际情景调整自己的仓位，但总体仓位不应超过90%。

　　8、持仓周期：价差变化是一个渐进的缓慢过程，本套利方案的持仓周期分析4个月。

　　9、预估纯利： 13.5%(按10%保证金比例，90%仓位运算 )。

　　10、风险控制：套利也存在投机风险，跨期套利随着近月合约临近，其流动性也越来越低，若价差长期不能朝预期趋势发展则必须止损或重新估量价差关系移仓至其他合约。

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